各部門、各分支機構、各位投資者：

2020年勞動節臨近，根據交易所通知，2020年5月1日至5月5日為節假日休市。5月6日08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整?，F將有關事項通知如下：

一、上海國際能源交易中心

自4月28日結算時起，交易保證金比例調整如下：

原油期貨合約的交易保證金比例調整為26%；
　　20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為19%。

自4月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

原油期貨合約的漲跌停板幅度調整為14%；
　　20號膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為11%。

5月6日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度如下：

原油期貨合約的交易保證金比例調整至22%，漲跌停板幅度調整至13%；

20號膠期貨合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。

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二、上海期貨交易所

自4月28日結算時起，交易保證金比例調整如下：

紙漿期貨合約的交易保證金比例調整為16%；
　　黃金、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調整為17%；
　　銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、白銀、天然橡膠期貨期貨合約的交易保證金比例調整為19%；
　　燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為26%。

自4月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

紙漿、黃金期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%；

螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%；
　　銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、白銀期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；
　　天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為11%；
　　燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調整為14%。

5月6日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度如下：

燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整至22%，漲跌停板幅度調整至13%；
　　其他品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。

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三、大連商品交易所

自4月28日結算時起，交易保證金比例調整如下：

玉米、玉米淀粉品種期貨合約投機交易保證金比例調整為12%，套期保值交易保證金比例調整為11%；

雞蛋品種期貨合約投機交易保證金比例調整為15%，套期保值交易保證金比例調整為14%；

豆粕、焦炭、焦煤品種期貨合約投機交易保證金比例調整為16%，套期保值交易保證金比例調整為15%；

鐵礦石、聚氯乙烯品種期貨合約投機交易保證金比例調整為17%，套期保值交易保證金比例調整為16%；

豆油和棕櫚油品種期貨合約投機交易保證金比例調整為18%，套期保值交易保證金比例調整為17%；

聚乙烯、聚丙烯品種期貨合約投機交易保證金比例調整為19%，套期保值交易保證金比例調整為17%；

液化石油氣品種期貨合約投機交易保證金比例調整為19%，套期保值交易保證金比例調整為18%；

苯乙烯期貨品種期貨合約投機交易保證金比例調整為20%，套期保值交易保證金比例調整為19%；

膠合板品種期貨合約交易保證金比例均調整為45%。

自4月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

鐵礦石、焦炭、焦煤和聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度調整為8%；

聚乙烯、豆油和棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度調整為9%；

液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度調整為10%；

苯乙烯期貨品種合約漲跌停板幅度調整為11%。

5月6日交易后，在各品種持倉量最大的期貨合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起：

豆粕品種期貨合約投機交易保證金比例調整為14%，套期保值交易保證金比例調整為13%，漲跌停板幅度恢復為7%；

焦炭、焦煤品種期貨合約投機交易保證金比例調整為15%，套期保值交易保證金比例調整為14%，漲跌停板幅度調整為8%；

鐵礦石、聚氯乙烯品種期貨合約投機交易保證金比例調整為16%，套期保值交易保證金比例調整為15%，漲跌停板幅度調整為8%；

聚乙烯品種期貨合約投機交易保證金比例調整為18%，套期保值交易保證金比例調整為16%，漲跌停板幅度調整為9%；

液化石油氣品種期貨合約投機交易保證金比例調整為18%，套期保值交易保證金比例調整為17%，漲跌停板幅度調整為10%；

苯乙烯期貨品種期貨合約投機交易保證金比例調整為19%，套期保值交易保證金比例調整為18%，漲跌停板幅度調整為11%；

膠合板品種期貨合約交易保證金比例均調整為45%。

其他品種期貨合約的投機交易和套期保值交易保證金比例、漲跌停板幅度恢復至原有水平。

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四、鄭州商品交易所

自4月28日結算時起交易保證金比例調整如下：

玻璃、粳稻、晚秈稻、普麥、早秈稻、菜粕、純堿、白糖、尿素、強麥品種交易保證金標準調整至14%；

紅棗、菜油、動力煤品種交易保證金標準調整至16%；

硅鐵、錳硅品種交易保證金標準調整至17%；

蘋果、棉花、棉紗、甲醇、PTA品種交易保證金標準調整至18%。

自4月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

白糖、紅棗、菜粕、菜油、強麥、普麥、早秈稻、晚秈稻、粳稻、動力煤、玻璃、純堿、尿素品種漲跌停板幅度調整至7%；

棉花、棉紗、蘋果、PTA、甲醇、硅鐵、錳硅品種漲跌停板幅度調整至10%。

5月6日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起：

普麥、早秈稻、晚秈稻和粳稻品種的交易保證金標準調整至11%，漲跌停板幅度調整至5%；

PTA品種的交易保證金標準調整至15%，漲跌停板幅度調整至7%，其他品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。

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五、中國金融期貨交易所

自5月6日結算時起，五年期國債期貨交易保證金調整為2.2%。

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如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。

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特此通知。 ?????

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前海期貨有限公司

二〇二〇年四月二十七日